投資組合協(xié)方差公式cov（協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系）

相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差都是表示兩個(gè)變量之間的關(guān)系。

• 相關(guān)系數(shù)是研究變量之間的線性相關(guān)程度的量。而相關(guān)系數(shù)又被細(xì)分為簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)、復(fù)相關(guān)系數(shù)、典型相關(guān)系數(shù)。
• 協(xié)方差用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。

有些匯總統(tǒng)計(jì)（如相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差）是通過(guò)參數(shù)對(duì)計(jì)算出來(lái)的。小編接下來(lái)帶領(lǐng)大家一起來(lái)體驗(yàn)python 中是如何實(shí)現(xiàn)的。

corr方法-相關(guān)系數(shù)

series的corr方法用于計(jì)算兩個(gè)series中重疊的、非na的、按索引對(duì)其的值的相關(guān)系數(shù)。

書(shū)寫(xiě)方式：returns.msft.corr(returns.ibm)

cov方法-協(xié)方差

dataframe的corr和cov方法將以dataframe的形式返回完整的相關(guān)系數(shù)或協(xié)方差矩陣：

#對(duì)象.corr()

$對(duì)象.cov()

corrwith方法-相關(guān)系數(shù)

利用dataframe的corrwith方法，可以計(jì)算其列或行跟另一個(gè)series或dataframe之間的相關(guān)系數(shù)。

• 傳入一個(gè)series將會(huì)返回一個(gè)相關(guān)系數(shù)值series（針對(duì)各列進(jìn)行計(jì)算）：

書(shū)寫(xiě)方式：returns.corrwith(returns.ibm)

• 傳入一個(gè)dataframe則會(huì)計(jì)算按列名配對(duì)的相關(guān)系數(shù)。

書(shū)寫(xiě)方式：returns.corrwith(volume)